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逆回购.金融市场专题每日回顾(2017年9月6日)

【内容摘要】

1、央行时隔3个月重启28天逆回购操作,今日开展400亿逆回购操作,当日实现凈回笼1200亿元。本周累计凈回笼资金3300亿元。

2、资金面延续宽鬆,线上线下资金成本普跌,回购与拆借利率下行明显,同业存单发行利率走势期限分化,短期限存单上行明显,6个月同业存单利率跌落1.13bp至4.8174%,香港离岸人民币拆借成本显着回升,10年期国债升至3.6641%,利率债走弱,信用债涨跌共存,利率债期限倒挂现象仍存。

3、境内股市全线上扬,上证综指连升三日收报3384.32点,港股微幅上涨,美三大股指较上一个交易日集体下跌,日经225指数下跌。

4、美元指数跌报92.3102,人民币中间价连续7日调升至6.5370,创去年5月18日来新高,欧元、英镑和日元兑美元升值,港币兑人民币升值。

一、公开市场:央行今日开展200亿7天、200亿28天逆回购,当日实现凈回笼1200亿元。本周累计凈回笼资金3300亿元

今日(9月6日):

央行今日进行400亿逆回购操作,包括200亿7天、200亿28天逆回购。当日有1600亿逆回购到期,实现凈回笼1200亿元。本周累计凈回笼资金3300亿元。

本次央行重启28日逆回购操作距上次将近3个月(上次为6月19日),意在推动市场资金面平稳度过季末大关,预计后续28日逆回购操作仍会延续。

二、货币与债券市场:资金面延续宽鬆,线上线下资金成本普跌,回购与拆借利率下行明显,同业存单发行利率走势期限分化,短期限上行明显,6个月同业存单利率跌落1.13bp至4.8174%,香港离岸人民币拆借成本显着回升,10年期国债升至3.6641%,利率债走弱,信用债涨跌共存,利率债期限倒挂现象仍存

昨日(9月5日):

(一)昨日线上线下资金成本普跌,市场资金面延续宽鬆。R001和R007分别下行11.03bp和11.91bp,DR001和DR007分别下跌10.50bp和13.51bp,跌幅显着。Shibor利率方面,Shibor隔夜利率下跌8.50bp至2.6650%,Shibor7天利率下跌3.70bp至2.8202%。FDR001、FDR007及FDR014昨日报价分别为2.60%、2.68%和3.80%,短端跌幅大于长端跌幅。

(二)同业存单发行利率涨跌不一,1个月和3个月同业存单利率分别上涨7.88bp和3.71bp,6个月同业存单利率则跌落1.13bp至4.8174%。

(三)香港离岸人民币拆借成本回升,CNH HIBOR隔夜和CNH HIBOR7天分别较前日上涨25个基点和12个基点。

(四)10年期国债较前日继续上涨1.87bp至3.6641%,10年期美国国债报2.0700%,国债期货价格小幅下跌。

(五)利率债走弱,各期限国债与国开债收益率均上行,7年期和10年期国债与国开债仍存期限倒挂现象。信用债涨跌共存,长期线利率下跌。

三、股票市场:境内股市全线上扬,上证综指连升三日收报3384.32点,港股微幅上涨,美三大股指较上一个交易日集体下跌,日经225指数下跌

昨日(9月5日):

境内股市全线上扬,上证综指连升三日,收报3384.32点,深证成指、中小板指和创业板指均连升五日。

境外股市方面,港股微幅上涨,恒生指数收报27741.35点,与前日几乎持平,美国三大股指较上一个交易日集体下跌,日经225指数下跌0.63%。

注:美国三大股指前日数据为9月1日数据

四、外汇市场:美元指数跌报92.3102,人民币中间价调升至6.5370,创去年5月18日来新高,欧元、英镑和日元兑美元升值,港币兑人民币升值

昨日(9月5日):

美元指数下跌0.35%报92.3102。

人民币中间价调升至6.5370,为连续7日调升,创去年5月18日来新高,离在岸人民币贬值。

其他主要非美货币方面,欧元、英镑和日元兑美元均升值,港币兑人民币升值。

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